建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）
基金解决东说念主：建信基金解决有限包袱公司
基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司
陈说送出日历：2025 年 1 月 21 日
建信沪深 300 指数（LOF）2024 年第 4 季度陈说
§1 进军教导
基金解决东说念主的董事会及董事保证本陈说所载贵府不存在罪戾记录、误导性叙述或首要遗漏，
并对其内容确凿凿性、准确性和齐全性承担个别及连带包袱。
基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司字据本基金合同执法，于 2025 年 1 月 17 日复核了本
陈说中的财务运筹帷幄、净值进展和投资组合陈说等内容，保证复核内容不存在罪戾记录、误导性陈
述或者首要遗漏。
基金解决东说念主甘心以西宾信用、勤恪守法的原则解决和期骗基金财富，但不保证基金一定盈利。
基金的过往事迹并不代表其将来进展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募讲明书。
本陈说中财务贵府未经审计。
本陈说期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金居品八成
基金简称 建信沪深 300 指数（LOF）
场内简称 沪深 300LOF 建信
基金主代码 165309
基金运作步地 上市合同型绽开式
基金合同成效日 2009 年 11 月 5 日
陈说期末基金份额总数 226,510,696.28 份
投资标的 本基金收受指数化投资步地，通过严格的投资关键敛迹和数量化风险
解决技能，力求实现追踪偏离度和追踪纰谬最小化。
投资政策 本基金遴荐被迫式指数化投资政策。
原则上股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成过甚权
重来拟合、复制标的指数，并字据标的指数成份股过甚权重的变动而
进行相应调整。
事迹比拟基准 本基金的事迹比拟基准为：95%×沪深 300 指数收益率+5%×生意银行
税后活期入款利率。
风险收益特征 本基金属于遴荐指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于
货币市集基金、债券基金、搀杂型基金，为证券投资基金中的较高风
险、较高收益品种。
基金解决东说念主 建信基金解决有限包袱公司
基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务运筹帷幄和基金净值进展
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单元：东说念主民币元
主要财务运筹帷幄 陈说期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除关系用度和信用减值亏损后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所列数字。
事迹比拟基
净值增长率 净值增长率 事迹比拟基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 圭臬差② 准收益率③
准差④
当年三个月 -1.93% 1.63% -1.92% 1.65% -0.01% -0.02%
当年六个月 13.82% 1.54% 13.05% 1.58% 0.77% -0.04%
当年一年 15.49% 1.25% 14.04% 1.27% 1.45% -0.02%
当年三年 -12.71% 1.10% -19.20% 1.12% 6.49% -0.02%
当年五年 21.73% 1.15% -3.24% 1.17% 24.97% -0.02%
自基金合同
成效起于今
率变动的比拟
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注：本陈说期，本基金投资组合比例相宜基金合同条款。
无。
§4 解决东说念主陈说
任本基金的基金司理期限 证券从业
姓名 职务 讲明
任职日历 离任日历 年限
梁洪昀先生，数量投资部总司理，博士。
特准金融分析师（CFA）。曾任大成基金管
理有限公司金融工程部磋议员、策动发展
部居品想象师、机构搭理部高等司理。
磋议员、高等磋议员、磋议部总监助理、
磋议部副总监、投资解决部副总监、投资
数量投资
解决部实行总监、金融工程及指数投资部
部总经
梁洪昀 理，本基 - 21
日 300 指数证券投资基金（LOF）的基金经
金的基金
理；2010 年 5 月 28 日至 2012 年 5 月 28
司理
日任上证社会包袱往还型绽开式指数证
券投资基金过甚议论基金的基金司理；
深证基本面 60 往还型绽开式指数证券投
资基金（ETF）过甚议论基金的基金司理；
增强型证券投资基金的基金司理；2015
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年 3 月 25 日起任建信双利政策主题分级
股票型证券投资基金的基金司理，该基金
自 2020 年 5 月 7 日转型为建信沪深 300
指数增强型证券投资基金（LOF） ，梁洪昀
链接担任该基金的基金司理；2015 年 7
月 31 日至 2018 年 7 月 31 日任建信中证
互联网金融指数分级发起式证券投资基
金的基金司理；2015 年 8 月 6 日至 2016
年 10 月 25 日任建信中证申万有色金属指
数分级发起式证券投资基金的基金司理；
建信创业板往还型绽开式指数证券投资
基金的基金司理；2018 年 6 月 13 日至
绽开式指数证券投资基金发起式议论基
金的基金司理；2018 年 2 月 7 日至 2022
年 8 月 8 日任建信鑫泽陈说纯真建树搀杂
型证券投资基金的基金司理；2018 年 4
月 19 日起任建信 MSCI 中国 A 股国外通交
易型绽开式指数证券投资基金的基金经
理；2018 年 5 月 16 日起任建信 MSCI 中
国 A 股国外通往还型绽开式指数证券投
资基金发起式议论基金的基金司理。
无。
在本陈说期内，基金解决东说念主不存在毁伤基金份额抓有东说念主利益的行径。基金解决东说念主勤恪守法地
为基金份额抓有东说念主谋求利益，严格慑服了《证券法》
、《证券投资基金法》
、其他相关法律法例的规
定和《建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金合同》的执法。
为了刚正对待投资东说念主，保护投资东说念主利益，幸免出现不正派关联往还、利益输送等非法违游记
为，公司字据《证券投资基金法》、《证券投资基金解决公司里面抵制指导概念》、《证券投资
基金公司刚正往还轨制指导概念》等法律法例和公司里面轨制，制定和转变了《刚正往还解决办
法》、《特殊往还解决办法》、《公司精细内幕往还解决办法》、《利益突破解决办法》等风险
管控轨制。公司使用的往还系统中缔造了刚正往还模块，一朝出现不同基金同期买卖并吞证券时，
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系统自动切换至刚正往还模块进行操作，确保在投资解决行径中刚正对待不同投资组合，严禁直
接或通过第三方的往还安排在不同投资组合之间进行利益输送。
本陈说期内，本基金解决东说念主悉数投资组合参与的往还所公开竞价同日反向往还成交较少的单
边往还量向上该证券当日成交量的 5%的情况有 3 次，原因是投资组合投资政策需要，未导致不公
平往还和利益输送。
在陈说期内，本基金字据基金合同执法，将基金净财富不低于 90%的部分投资于沪深 300 指
数要素股及备选要素股，对标的指数进行追踪复制。
标的指数中,部分要素股限于执法无法投资，需要用其他股票进行替代，这是基金组合追踪误
差的进军源头之一。解决东说念主通过量化分析磋议，制定和实行了相应的替代决策和组合投资政策，
并取悦市集情况，对决策与政策进行优化调整，致使力于缩小这种不利影响。
在陈说期内，基金限度参与了新股申购，并应时在二级市集完好意思。这在一定进度上可能增多
基金的偏离度和追踪纰谬，但总体而言，这种对普及基金收益有正向作用，况兼在陈说期内新股
刊行数量特殊少，其对组合产生的实验影响也特殊小。
陈说期内，标的指数进行了例行要素股调整，解决东说念主对组合进行了相应的操作，尽可能抵制
了基金追踪纰谬与偏离度。
陈说期初期，市集的波动幅度较大，但基金运作基本安妥，未受到大的影响。
本陈说期本基金净值增长率-1.93%，波动率 1.63%，事迹比拟基准收益率-1.92%，波动率
无。
§5 投资组合陈说
序号 技俩 金额（元） 占基金总财富的比例（%）
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其中：股票 336,291,082.71 91.83
其中：债券 - -
财富复古证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金财富净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,170,581.00 0.87
B 采矿业 16,260,347.47 4.48
C 制造业 178,631,593.05 49.22
电力、热力、燃气及水坐蓐和
D 12,990,646.00 3.58
供应业
E 建筑业 6,894,707.53 1.90
F 批发和零卖业 890,844.00 0.25
G 交通输送、仓储和邮政业 12,751,723.92 3.51
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息工夫服
I 16,151,267.36 4.45
务业
J 金融业 78,390,228.11 21.60
K 房地产业 2,891,706.26 0.80
L 租出和商务工功课 2,859,045.34 0.79
M 科学磋议和工夫工功课 3,176,336.60 0.88
N 水利、环境和众人顺序解决业 - -
O 住户行状、修理和其他工功课 - -
P 训诫 - -
Q 卫生和社会责任 1,015,334.25 0.28
R 文化、体育和文娱业 - -
S 抽象 - -
共计 336,074,360.89 92.60
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金财富净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
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B 采矿业 - -
C 制造业 205,573.26 0.06
电力、热力、燃气及水坐蓐和
D
供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 - -
G 交通输送、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息工夫服
I
务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租出和商务工功课 - -
M 科学磋议和工夫工功课 11,148.56 0.00
N 水利、环境和众人顺序解决业 - -
O 住户行状、修理和其他工功课 - -
P 训诫 - -
Q 卫生和社会责任 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 抽象 - -
共计 216,721.82 0.06
无。
资明细
序号 股票代码 股票称号 数量（股） 公允价值（元） 占基金财富净值比例（%）
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资明细
序号 股票代码 股票称号 数量（股） 公允价值（元） 占基金财富净值比例（%）
无。
无。
明细
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
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无。
在陈说编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形
本基金本陈说期末按公允价值占基金财富净值比例投资的前十名证券刊行主体中，中信证券
股份有限公司（600030）于 2024 年 4 月 12 日收到中国证券监督解决委员会（以下简称中国证监
会）
《立案奉告书》
（证监立案字 03720240049 号）
，因公司在关系主体违抗驱逐性执法转让中核钛
白 2023 年非公开辟行股票历程中涉嫌非法违纪，字据《中华东说念主民共和国证券法》《中华东说念主民共和
国行政处罚法》等法律法例，中国证监会决定对公司立案。2024 年 4 月 30 日，公司收到中国证
监会《行政处罚决定书》（
〔2024〕45 号），因中信证券股份有限公司瞻念察客户融券想法是定增套
利，相助其提供融券行状，与其他关系主体共同组成《证券法》第一百八十六条所述非法情形，
对中信证券股份有限公司责令改正，
予以警告，
充公非法所得 1,910,680.83 元，并处以 23,250,000
元罚金。
基金投资的前十名股票未超出基金合同执法的投资畛域。
序号 称号 金额（元）
无。
无。
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指挥受限部分的公 占基金财富净 指挥受限情况
序号 股票代码 股票称号
允价值（元） 值比例（%） 讲明
由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。
§6 绽开式基金份额变动
单元：份
陈说期期初基金份额总数 262,950,552.89
陈说期时代基金总申购份额 12,994,800.16
减：陈说期时代基金总赎回份额 49,434,656.77
陈说期时代基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
陈说期期末基金份额总数 226,510,696.28
注：如有相应情况，申购含红利再投、颐养入份额及金额，赎回含颐养出份额及金额。
§7 基金解决东说念主期骗固有资金投本钱基金情况
无。
无。
§8 影响投资者决策的其他进军信息
无。
无。
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基金解决东说念主或基金托管东说念主处。
投资者可在营业时候免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时候内得到上述文献的复印件。
建信基金解决有限包袱公司
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